課程詳情
Excel建模之風險管理
簡介：
在今日錯綜復雜、瞬息萬變的金融市場上，風險往往難以掌握。在金融市場困境或有危機發(fā)生時，有效管理風險往往成為企業(yè)的重要關(guān)鍵。而這一攸關(guān)企業(yè)組織及其投資人命運的重要決策，需要眾多的金融風險管理專業(yè)人士的參與，故如何把控制風險的理念應用到實際成為人們關(guān)注的焦點。
在國內(nèi)風險管理正日益受到金融監(jiān)管以及各家金融的重視，金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、期貨公司、保險公司及各大型企業(yè)集團的財會與稽核部門對金融風險管理專業(yè)人才的需求隨之急劇增加。
企業(yè)求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓練有素、具有能上手的金融風險管理人才更屬鳳毛麟角。金程Excel建模與風險管理課程，會幫助大家掌握前沿的模型實際應用，他涵蓋眾多領(lǐng)域，包括數(shù)量分析、市場風險、信用風險、操作風險、基金投資風險等模型的Excel實際操作。對金融風險管理感興趣的或正在從事相關(guān)工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風險知識水平及實際操作，而且為職場發(fā)展和事業(yè)開拓增加一個重磅籌碼。
培訓對象：
總經(jīng)理、決策人員、經(jīng)營控制總監(jiān)、金融風控人員，金融單位稽核、資產(chǎn)管理者、基金經(jīng)理人、金融交易員（經(jīng)紀人）、投資銀行從業(yè)者、商業(yè)銀行從業(yè)者、風險科技從業(yè)者、風險顧問業(yè)從業(yè)者、企業(yè)財會與稽核部門、CFO 、MIS 、CIO
培訓收益：
讓您掌握前沿的風險控制手段
利用Excel建模工具度量金融風險
理解風險管理
掌握VaR（在險價值）
風險因素映射技術(shù)
風險貢獻度的計量
風險資本與經(jīng)濟資本的計算
各種實際案例的剖析，讓您親身體會Excel實際應用的魅力
課程設置：
靈活的授課方式、專業(yè)的培訓講師、互動的學員交流平臺、完善的學員服務，我們力求做到。
課程內(nèi)容概要：
一、風險管理的數(shù)量工具
矩陣的應用
基本統(tǒng)計的應用
基礎概率的應用
回歸分析
時間序列分析
蒙特卡羅模擬技術(shù)
二、風險的確認與度量
市場風險度量
衍生品的風險度量
固定收益證券風險度量
外匯風險管理
資產(chǎn)負債管理
信用風險度量
違約率的估計
交易對手風險計量
信用風險組合計量
操作風險度量
損失分布法LDA
操作風險的VaR計算
三、風險管理
在險值的應用（VaR）
風險因素映射技術(shù)
風險貢獻度的計量
資本金的分配
風險資本與經(jīng)濟資本的計算
四、案例
金融危機的模擬
全公司的壓力
基金的業(yè)績度量
